掃貨240億、砸盤120億！A股最后1分鐘發生了什么？

更新于：2019-08-27 19:47:35

今天A股，再一次振奮人心，韌性十足！股民們又迎來狂歡時刻。

　　在經歷了中美貿易摩擦升級后，A股對這類事件已經越來越不敏感了，不僅如此，還漲出氣勢。

　　來看看8月27日，滬深兩市高開高走，截至收盤，滬指漲1.35%收復2900點，深成指漲1.86%，創業板指漲1.71%。

　　盤面上，醫藥、家電、無人駕駛、互聯網金融等板塊漲幅居前。

　　而這背后，是MSCI二次擴容于今日收盤后生效，大盤A股納入因子從10%增加至15%。

　　據測算，MSCI擴容第二階段預計為A股帶來約1400億元增量資金，其中約200-250億元被動跟蹤資金有望在調整生效前后流入A股市場。

　　A股最后三分鐘外資瘋狂掃貨

　　今日A股大漲，背后離不開北上資金的大舉買入。

　　為什么會大舉買入？全球最大的指數公司MSCI對A股的二次擴容于今日收盤后正式生效，把中國大盤A股納入權重由10%擴大至15%，根據此前MSCI設定的納入A股“三步走”計劃，這是今年A股納入MSCI比例提升方案的第二步。

　　而按照以往經驗，北向資金往往在指數調整生效當日尾盤大舉掃貨，形成脈沖行情。

　　今日上午北上資金大舉買入近65億元，其中滬股通凈買入37.87億元，深股通凈買入26.56億元。

　　到了下午，果然脈沖了。臨近收盤三分鐘，外資徹底瘋狂掃貨。

　　尾盤北上資金異動，從2點57分開始，短短1分鐘就凈流入超100億元，到了2點58分后，凈流入已經超240億元。

　　截至今日，北上資金在單日凈流入超過百億元的情況共出現5次，分別是2018年11月2日凈流入173億元、2018年12月3日凈流入121億元、2014年11月17日凈流入120億元、2019年8月27日凈流入117億元、2019年3月29日凈流入110億元。

　　截至收盤，滬指漲1.35%收復2900點，深成指漲1.86%，創業板指漲1.71%，A股總市值一日增加逾8600億元。

　　最尾盤出乎意料，最后一分鐘套利資金砸盤120多億

　　由于MSCI今天擴容，流入200多億已經成為了明牌。不少套利資金在經歷了上一次MSCI擴容引發的尾盤脈沖，已經有了經驗，在尾盤最后一分鐘砸盤了。

　　可以看看北上資金的最后，在集合競價時一分鐘左右凈流入額為110億，隨后北上資金凈流入額急速達到240億，市場一度歡呼。

　　但隨后卻潑下一盆冷水：收盤數據顯示，北上資金最終凈流入額為117億，這意味著，在尾盤有120多億資金進行了賣出。

　　而隨著尾盤百億資金的賣出，三大指數沒能像5月28日進行拉升，而是在尾盤幾分鐘走出了小幅下跌的走勢。其中上證綜指、滬深300、上證50比較明顯。

　　基金君也找到了幾個個股被砸盤的情況，大部分是權重股。貴州茅臺、中國平安等權重藍籌股尾盤一分鐘沖高回落。其中，貴州茅臺從漲逾1%到最后僅漲0.55%，看最后一分鐘成交量，茅臺成交了6934手，涉資7.7億元。

　　中國平安從漲逾0.4%到最后只漲0.21%，最后一分鐘放量成交7.98萬手，涉資7億元。

　　市場分析認為，由于MSCI增加納入A股的因子已在早前宣布，因此主動型基金有提前建倉的傾向，而部分炒作的資金也會提前建倉，并趁機在正式納入當天拋回給被動基金的買盤進行套利。

　　不過也有被暴力建倉的。

　　網友們評論。

　　上一次外資狂買是在5月28日

　　5月28日，同樣是MSCI擴容，大量外資選擇在尾盤集合競價集中買入，導致指數直線飚升。

　　當天截至14:56，北向資金凈流入額只有18.23億元，當時深股通凈流出4.77億元，滬股通凈流入23.01億元。

　　臨近收盤，北上資金尾盤大幅異動，一度凈流入超110億元，截至A股收盤凈流入近75億元。

　　其中滬股通凈流入59.32億元，深股通凈流入15.59億元。意味著最后的幾分鐘，北向資金凈買入超過56億元。

　　5月14日，MSCI公布了2019年5月的半年度指數審議結果，MSCI中國指數將新增26只中國大盤A股，其中18只為創業板成分股，成分股數量達到263只。

　　MSCI擴容第一步，中國大盤A股納入因子將從5%增至10%，5月28日收盤后生效。

　　分析認為，在追蹤MSCI的被動基金中，必須于生效前一個交易日內，完成建倉或者加倉，才能最大限度地保證跟隨相關指數。

　　同時，MSCI基金都是以收盤價為基準，所以尾盤集合競價發生重大變動也十分普遍。

　　下一次在11月

　　這樣的外資大舉買入，今年還有一次，是在11月份。

　　按照MSCI的時間表。作為2019年11月的半年度指數審議的一部份，MSCI會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%，同時將中國中盤A股(包括符合條件的創業板股票)以20%的納入因子納入MSCI指數。

　　北向資金3分鐘“涌入”128億到底發生了什么？外資正虎視眈眈

　　“脈沖”失約！A股一日飆升8600億尾盤1分鐘逾百億北上資金砸盤！股民懵了！

（文章來源：中國基金報）

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