“在風險管理上，大行相對穩(wěn)健，考核沒有那么激進。”

　　“股份行在過去五年多是快速擴張份額，其不良、合規(guī)風險不容樂觀。”

　　“而一些城商行和農商行的風險管理近乎‘裸奔’。”

　　8月22日，麥肯錫全球資深董事合伙人兼麥肯錫中國金融行業(yè)咨詢負責人曲向軍在《麥肯錫中國銀行業(yè)CEO季刊》發(fā)布現場毫不諱言。這是他最近和40多家銀行的董事長、行長以及首席風險官陸續(xù)交流后的心得。

　　“中國銀行業(yè)以往主要是規(guī)模驅動，營銷是核心競爭力；如今發(fā)展進入關鍵變革期，規(guī)模增速放緩后，風險管理能力將成為核心競爭力，并將直接決定銀行估值的高低，特別是精細化、專業(yè)化、智能化的風險管理能力。這是我們當下最深的體會。”曲向軍表示。

　　麥肯錫的“藥方”

　　銀保監(jiān)會最新披露的二季度銀行業(yè)數據顯示，商業(yè)銀行不良貸款余額1.96萬億元，較上季末增加1829億元；不良貸款率1.86%，較上季末上升0.12個百分點。銀行業(yè)逾期90天以上貸款全部計入不良、限制非標等新規(guī)出臺，嚴監(jiān)管成為常態(tài)，重重壓力之下，銀行業(yè)如何重塑風險管理能力？

　　麥肯錫對此開出了自己的“藥方”。

　　對于當前銀行業(yè)風險管理現狀，麥肯錫認為投入遠遠不夠。

　　“原來主要是為了應對監(jiān)管，聘請很多人去應對《巴塞爾協(xié)議III》，但是銀行風險管理人員的薪酬水平、人員數量、精細化程度都不夠。真正基礎的風險管理能力如對公信用風險、小微業(yè)務、貸后管理和預警也遠遠不夠。”曲向軍指出，全面風險轉型必須上升到全行戰(zhàn)略高度，由董事長、行長牽頭，首席風險官為主要負責人，在風險團隊、IT、模型和流程方面大力投入，夯實基礎。

　　為了應對監(jiān)管要求，一些銀行投入成百上千人的合規(guī)團隊，在麥肯錫看來，這樣的成本投入并不可持續(xù)。CRO(首席風險官)必須要考慮如何利用數字化技術提升風險管理體系。

　　技術之外，人的因素更為重要。

　　“為什么銀行中已經有上千個模型、很多流程，幾千人的隊伍，還是出現這么多的風險事件？這就是風險文化的問題。”麥肯錫全球董事合伙人容覺生表示。

　　CRO有一票否決權

　　風險文化特別涉及到問責和績效考核。相較于國外，國內銀行激勵主要看業(yè)務提成，因此造成偏向的激勵文化。這，需要反思。

　　麥肯錫方面多次提到，國際領先銀行的CRO直接向董事會而不是行長匯報，并且有一票否決權，但在中國這一方面就比較弱。

　　曲向軍表示，健全的風險文化包含四個維度。一是對風險承擔并及時響應，即出問題后問責的及時性和力度都非常重要，但國內很多銀行做不到。二是行為準則，對個人貫徹嚴格的標準，特別是領導要遵守規(guī)則，不影響業(yè)務規(guī)則，風險管理具有獨立性。三是開放透明的風險環(huán)境，即發(fā)現問題要內部舉報。四是對風險管理的敬畏。

　　麥肯錫提醒，銀行對于零售、公司業(yè)務風險相對熟悉，但是往往忽略了金融市場業(yè)務風險，而金融市場風險可能帶來的損失往往更為驚人。

　　有港股上市銀行，每天在外匯市場損失高達幾十億，比如此前法興銀行也曾因為交易員的違規(guī)操作損失高達49億歐元。

　　曲向軍指出，隨著中國市場進一步開放，匯率風險以及大宗商品價格波動的風險也會越來越大。“一些銀行金融市場系統(tǒng)投入不夠，這樣怎么和海外機構在市場競爭？對金融市場前臺、后臺、技術、模型的投資遠遠不夠。這個投入產出比其實是很劃算的。”

　　麥肯錫全球副董事合伙人譚宏還指出，當前對于操作風險的要求也越來越嚴格，盡管這看似瑣碎，但仍然十分重要。“過去我們看國內小微業(yè)務的不良率非常高，但這并不單純是小微企業(yè)的信用風險，有近五成其實是客戶經理本身的操作有問題。”

《董事長、行長必須牽頭風險轉型 麥肯錫為中國銀行業(yè)開出風險管理“藥方”》閱讀地址：http://www.osxg.com.cn/2018/0823/137158.htm